کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5001699 1460971 2017 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Maximum principle for mean-field zero-sum stochastic differential game with partial information and its application to finance
ترجمه فارسی عنوان
حداکثر اصل برای میدان مغناطیسی دیفرانسیل بازی با مجموع اطلاعات نهایی و کاربرد آن در امور مالی
کلمات کلیدی
کنترل تصادفی، اصل حداقلی استثنایی، بازی های اختلاف تصادفی مدل میدان متوسط، معادلات دیفرانسیل تصادفی برگشتی،
ترجمه چکیده
در این مقاله، مسئله کنترل بهینه تصادفی برای بازی دیفرانسیل تصادفی صفر نوع متوسط ​​با اطلاعات جزئی بررسی شده است. ما یک اصل حداکثر لازم و ضروری برای این مشکل را با توجه به روش دوگانگی و معادلات دیفرانسیل عقب ماندگار میدانی به دست می آوریم. به عنوان یک برنامه کاربردی، ما نتیجه را به مسئله بازی نمونه کارهای اختلاف تصادفی میانگین میدان می رسانیم و نقطه تعادل این بازی را به دست می آوریم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش مقاله
حداکثر اصل برای میدان مغناطیسی دیفرانسیل بازی با مجموع اطلاعات نهایی و کاربرد آن در امور مالی
چکیده انگلیسی
In this paper, we investigate the stochastic optimal control problem for the zero-sum stochastic differential game of mean-field type with partial information. We derive a necessary and sufficient maximum principle for that problem by virtue of the duality method and the mean-field backward stochastic differential equations. As an application, we apply the result to the mean-field stochastic differential portfolio game problem, and obtain an equilibrium point of such game.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Control - Volume 37, September 2017, Pages 8-15
نویسندگان
, ,