کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5052633 | 1476484 | 2016 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Revisiting real interest rate parity in BRICS countries using ADL test for threshold cointegration
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Revisiting real interest rate parity in BRICS countries using ADL test for threshold cointegration Revisiting real interest rate parity in BRICS countries using ADL test for threshold cointegration](/preview/png/5052633.png)
چکیده انگلیسی
This study applies a newly-developed Autoregressive Distributed Lag (ADL) test for threshold cointegration, proposed by Li and Lee (2010), to revisit the real interest rate parity (RIP) in BRICS countries (i.e., Brazil, Russia, India, China, and South Africa) against the United States over the period of January 1996 to September 2015. The empirical results indicate that real interest rate parity holds in Brazil, Russia and China.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Analysis and Policy - Volume 51, September 2016, Pages 86-89
Journal: Economic Analysis and Policy - Volume 51, September 2016, Pages 86-89
نویسندگان
Mohsen Bahmani-Oskooee, Tsangyao Chang, Ming-Hsien Yang, Hong-LÇe Yang,