کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5064154 1372280 2015 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing fractional persistence and non-linearities in the natural gas market: An application of non-linear deterministic terms based on Chebyshev polynomials in time
ترجمه فارسی عنوان
تست پایداری کسری و غیر خطی در بازار گاز طبیعی: استفاده از اصطلاحات جبری غیر خطی بر اساس چندجملهایهای چبیشف در زمان
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
مطالعه تغییرات قیمت گاز طبیعی در رابطه با قیمت مصرف کننده ممکن است شاخص های خوبی برای تجزیه و تحلیل فعالیت اقتصادی ارائه دهد. این مقاله به بررسی قیمت نقاط گاز طبیعی با استفاده از تکنیک های تلفیقی کسری در زمینه روند غایی خطی می پردازد. ما متوجه شدیم با میانگین بازدهی ضرایب (به عنوان مثال، دستور ادغام در محدوده (0.5، 1)) در سری روزانه و ماهانه، و همچنین در تحولات لگاریتمی خود. شواهد غیر خطی فقط در مجموعه ماهانه به دست می آیند که ممکن است به دنبال درجه بالاتر از نوسانات مربوط به این فرکانس باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی (عمومی)
پیش نمایش مقاله
تست پایداری کسری و غیر خطی در بازار گاز طبیعی: استفاده از اصطلاحات جبری غیر خطی بر اساس چندجملهایهای چبیشف در زمان
چکیده انگلیسی
Studying variations of natural gas prices in relation to consumer prices may give us better indicators for the analysis of economic activity. This paper deals with the analysis of natural gas spot prices using fractional integration techniques in the context of non-linear deterministic trends. We find nonstationarity with mean reverting coefficients (i.e., orders of integration in the range (0.5, 1)) in the daily and monthly series, as well as in their logarithmic transformations. Evidences of non-linearities are only obtained in the monthly series which may be a consequence of the higher degree of volatility associated with this frequency.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy Economics - Volume 52, Part A, December 2015, Pages 240-245
نویسندگان
, , ,