کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5069286 | 1476984 | 2017 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A Unified Tree approach for options pricing under stochastic volatility models
ترجمه فارسی عنوان
یک روش یکپارچه درخت برای قیمت گذاری گزینه ها در مدل های نوسان پذیری تصادفی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
We develop a simple and efficient tree approach for pricing options under stochastic volatility. Our method encompasses the models of Heston, Hull-White, Stein-Stein, α-Hypergeometric, 3/2 and 4/2 models. Numerical results are provided to illustrate the effectiveness of the proposed method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 20, February 2017, Pages 260-268
Journal: Finance Research Letters - Volume 20, February 2017, Pages 260-268
نویسندگان
C.C. Lo, D. Nguyen, K. Skindilias,