کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5069286 1476984 2017 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A Unified Tree approach for options pricing under stochastic volatility models
ترجمه فارسی عنوان
یک روش یکپارچه درخت برای قیمت گذاری گزینه ها در مدل های نوسان پذیری تصادفی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی

We develop a simple and efficient tree approach for pricing options under stochastic volatility. Our method encompasses the models of Heston, Hull-White, Stein-Stein, α-Hypergeometric, 3/2 and 4/2 models. Numerical results are provided to illustrate the effectiveness of the proposed method.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 20, February 2017, Pages 260-268
نویسندگان
, , ,