کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5069423 | 1476989 | 2015 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Portfolio selection with independent component analysis
ترجمه فارسی عنوان
انتخاب نمونه کارها با تجزیه و تحلیل جزء مستقل
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
ما یک روش برای انتخاب نمونه کارها را بر اساس تجزیه و تحلیل مولفه مستقل تجزیه و تحلیل می کنیم. در این مقاله رویکردهای پارامتریک و غیر پارامتری برای گرفتن رفتار اجزای مستقل که توزیع بازده دارایی را تولید می کنند استفاده می شود. گرچه تنظیم کاملا جامع است، ما عمدتا بر مسائل عددی که برای مدل های پارامتری مواجه می شوند، تمرکز می کنیم و پیشنهاد می کنیم که یک تابع مجاز در یک مشکل بهینه سازی شود.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
We analyze a methodology for portfolio selection based on the independent component analysis. In this paper parametric and non-parametric approaches are used for capturing the behavior of independent components that generate the distribution of asset returns. Although the setup is quite general, we focus mainly on the numerical issues encountered for parametric models and suggest the inclusion of a penalty function in the optimization problem.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 15, November 2015, Pages 146-159
Journal: Finance Research Letters - Volume 15, November 2015, Pages 146-159
نویسندگان
Asmerilda Hitaj, Lorenzo Mercuri, Edit Rroji,