Portfolio selection with independent component analysis

ما یک روش برای انتخاب نمونه کارها را بر اساس تجزیه و تحلیل مولفه مستقل تجزیه و تحلیل می کنیم. در این مقاله رویکردهای پارامتریک و غیر پارامتری برای گرفتن رفتار اجزای مستقل که توزیع بازده دارایی را تولید می کنند استفاده می شود. گرچه تنظیم کاملا جامع است، ما عمدتا بر مسائل عددی که برای مدل های پارامتری مواجه می شوند، تمرکز می کنیم و پیشنهاد می کنیم که یک تابع مجاز در یک مشکل بهینه سازی شود.