کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5069779 1373203 2010 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Hedging in a HJM model
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Hedging in a HJM model
چکیده انگلیسی

This note shows how to hedge in a HJM model when the term structure evolution is Markov in the entire forward rate curve.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 7, Issue 1, March 2010, Pages 8-13
نویسندگان
,