کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5069974 | 1373226 | 2007 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the use of the Box-Cox transformation on conditional variance models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We investigate the effects of using the Box-Cox transformation on conditional variance specifications. By deriving its autocorrelation functions, we infer “rich” autocorrelation structures due to the existence of the specification parameter in this non-linear transformation. To illustrate transformation's effects on conditional variance models, we first generate its theoretical autocorrelation function and then investigate model's fit using real financial time-series data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 4, Issue 1, March 2007, Pages 28-32
Journal: Finance Research Letters - Volume 4, Issue 1, March 2007, Pages 28-32
نویسندگان
G. Tsiotas,