کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5079668 1477546 2015 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Value-at-risk optimal policies for revenue management problems
ترجمه فارسی عنوان
سیاست های بهینه در معرض خطر برای مشکلات مدیریت درآمد
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
ما یک روش محاسباتی برای تعیین خط مشی هایی ارائه می دهیم که ارزش در معرض خطر را برای یک سطح اطمینان مشخص بهینه می کند. این امر با محاسبه راهکارهای برنامه نویسی پویا برای مجموعه ای از مقادیر درآمد هدف و ترکیب راه حل ها برای دستیابی به یک سیاست چند مرحله ای ریسک ریسک مورد نیاز است. ما فضای حالت استفاده شده در برنامه نویسی پویا را کاهش می دهیم تا راه حلی ارائه دهیم که امکان پذیر است و نیازهای محاسباتی کمتری دارد. مثالهای عددی و مقایسه با سایر رویکردهای حساس به ریسک مورد بحث قرار گرفته است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی صنعتی و تولید
چکیده انگلیسی
We introduce a computational method for determining policies which optimises the value-at-risk for a given confidence level. This is achieved by computing dynamic programming solutions for a set of target revenue values and combining the solutions in order to attain the requested multi-stage risk-averse policy. We reduce the state space used in the dynamic programming in order to provide a solution which is feasible and has less computational requirements. Numerical examples and comparison with other risk-sensitive approaches are discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Production Economics - Volume 166, August 2015, Pages 11-19
نویسندگان
, ,