Convex risk measures based on generalized lower deviation and their applications

با توجه به قابلیت اجرا و ویژگی هایی که یک معیار ریسک منطقی و واقع بینانه باید برآورده شود، ما یک کلاس جدید از معیارهای ریسک را بر اساس انحراف پایین تعمیم یافته با توجه به معیار انتخاب شده پیشنهاد می کنیم. علاوه بر محدب و یکنواختی، اندازه گیری ریسک جدید ما می تواند منافع میزان سرمایه گذار از ریسک پذیری در برابر ریسک را داشته باشد و همچنین پدیده ی چربی از توزیع افت با کمک معیارهای مختلف و توابع وزنی. با توجه به اندازه گیری ریسک جدید، ما یک مدل انتخاب نمونه کارآمد را با توجه به اصطکاک های بازار به حساب می آوریم. برای بررسی تاثیر معیارها و توابع وزن در نمونه کارها بهینه و عملکرد آن، ما یک سری مطالعات تجربی در بازار سهام چین انجام می دهیم. نتایج نمونه و خارج از نمونه ما نشان می دهد که اندازه گیری ریسک جدید و مدل انتخاب نمونه بردار مربوطه می تواند منافع نادرست ریسک سرمایه گذار و تاثیر محدودیت های تجاری مختلف را بازتاب دهد. مهمتر از همه، با اندازه گیری ریسک جدید ما می توانیم نمونه کارهای بهینه را که قوی تر و برتر از پرتفوی های مطلوب به دست آمده از اقدامات پیش بینی شده برای کاهش ریسک های سنتی است، بدست آوریم.