کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5085074 | 1477929 | 2012 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Equities, credits and volatilities: A multivariate analysis of the European market during the subprime crisis
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠Lead-lag dependence between aggregate credit spreads, equity prices, implied equity volatility. ⺠Analysis includes daily quotes of the iTraxx Europe index. ⺠Estimate a vector autoregressive (VAR) model. ⺠Question predictions of structural models during periods of market stress.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Review of Financial Analysis - Volume 24, September 2012, Pages 57-65
Journal: International Review of Financial Analysis - Volume 24, September 2012, Pages 57-65
نویسندگان
Irene Schreiber, Gernot Müller, Claudia Klüppelberg, Niklas Wagner,