Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G01; G18; G21; G22; G28; Credit default swaps; Regulatory arbitrage; European banks;
مقالات ISI اعتبار به طور پیش فرض مبادله (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Credit default swaps; Spillover index approach; Network connectedness;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Central Europe; Contagion; Credit default swaps; Intraday; Panel VAR; Sovereign credit risk; Sovereign debt crisis; Spillover; E44; G01; G15; G18;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Finance; Credit default swaps; Liquidity risk; Copula; Liquidity tail beta,;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Credit default swaps; Stock returns; Volatility; Nonparametric causality-in-quantiles tests; Quantile-on-quantile; C22; G15;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G32; G30; G20; Credit default swaps; Capital structure; Trade credit;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Event studies; Credit default swaps; Matching-portfolio models; Size and power of tests; G10; G14;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Stock options; Credit default swaps; Risk management; Vega; Bank risk-taking; Credit crisis; G21; G32; J33;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Financial crisis; Sovereign debt crisis; Credit default swaps; Investment; Employment; E44; G01; E22; E24; G21;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Credit default swaps; Multi-scale; Stochastic volatility; Perturbation method; Down-and-out binary option;
Reduced form vector directional quantiles
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; primary; 62G30; secondary; 62G20; C13; C14; C42; Credit default swaps; Multivariate quantiles; Multivariate time-series; Vector autoregression;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G1; G2; Credit default swaps; Cross-section; Systematic risk;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Credit default swaps; Sovereign default; Debt renegotiation; Naked ban; Negative basis; F34; F42;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Systemic risk; Financial crises; Volatility; Contagion; Credit default swaps;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G12; G13; G14; Credit default swaps; Firm-specific information; Stock return synchronicity; Informativeness;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G12; Credit default swaps; Informational efficiency; Lead-lag relation; Price discovering;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G12; G20; G34; Credit default swaps; Institutional investors; Financial < Gs4> Crisis;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Credit default swaps; Cash; Liquidity; Empty creditors; G32;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G21; G32; Credit risk transfer; Loan sales; Credit default swaps; Financial and regulatory constraints;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Benford’s law; Credit default swaps; Complex systems; Data science
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G21; G28; D02; Central clearing; Counterparty risk; Credit default swaps;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Credit default swaps; Empty creditors; Cost of corporate debt; Corporate bond yields; G10; G13; G30; G33;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G21; G28; Deposit insurance design; Credit default swaps; Moral hazard; Financial crisis; Stabilization effect;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Credit default swaps; Noise measure; Illiquidity; Capital arbitrage; G01; G12; G15; G32;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Banking stability; Credit default swaps; Government interventions; Markov Switching Bayesian Vector Autoregression; Sovereign debt; Stock market;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; C32; G32; State space models; Dynamic copulas; Bayesian estimation; Particle filters; Credit default swaps;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Credit default swaps; Illiquidity term structure; Intensity models; Default risk premium; Illiquidity risk premium; G01; G11; G15; G32;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; F30; G14; G15; Credit default swaps; Sovereign bonds; Borrowing costs; Price efficiency; Credit risk;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Bonds; Credit default swaps; Credit spreads; Earnings; Financial crisisM41; G13; G32
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G01; G15; G21; G24; Credit default swaps; Markov switching model; Sovereign risk; State space model; Term premium;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; European sovereign debt crisis; Currency options; Credit default swaps; Currency stability; Crash risk; Sovereign capital structure arbitrage; G13; F31;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Sovereign risk; Corporate credit risk; Credit default swaps; Eurozone; G01; G15; G32;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Generalized mixed fractional Brownian motion; Credit default swaps; Pricing swaps;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Credit default swaps; Sovereign credit ratings;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Intensity-based model; Regime switching; Markov chain; Credit default swaps; Bilateral counterparty risk
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; C58; G01; G18; G21; Credit default swaps; Contagion; Sovereign debt; Systemic risk; Impulse responses;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Default prediction; Logistic regression; Polynomial logistic regression; Kernel logistic regression; Credit default swaps; Log-periodic power law;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G14; G32; G15; G11; Contagion effect; Information risk; Credit Default Swaps;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G11; G2; Credit default swaps; Dynamic conditional correlation; Stock sector; Hedge; Safe haven;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Credit default swaps; Bank credit risk; Balance sheet variables; Market variables; E43; G1; G12; G13;
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G14; G15; G21; G24Sovereign credit ratings; Credit default swaps; Event study; Spillover effect; Bank flows
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G01; G21; C58; Credit default swaps; Contagion; GVAR; Spillover indices; Financial stability;
Stressed to the core: Counterparty concentrations and systemic losses in CDS markets
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; D85; G01; G13; G20; L14; Credit default swaps; Stress testing; Systemic risk; Financial networks; Counterparty exposure; Contagion;
The term structure of CDS spreads and sovereign credit risk
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Credit default swaps; Default risk; Sovereign debt; Term structure; C1; E43; E44; G12; G15;
Bank stability and refinancing operations during the crisis: Which way causality?
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; C33; E52; E58; G01; G13; G21; G15; ECB refinancing operations; Unconventional monetary policy; Credit default swaps; Bank stability; Euro crisis;
Price discovery in euro area sovereign credit markets and the ban on naked CDS
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Sovereign credit risk; Credit default swaps; Price discovery; Intraday data; G12; G14; G15;
The real effects of credit default swaps
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; Credit default swaps; CDS; Empty creditor; Restructuring; Bankruptcy; G33; G34;
Sovereign and bank Interdependencies-Evidence from the CDS market
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; H63; G15; G01; E44; F34; Credit default swaps; Eurozone; Interdependency; Sovereign risk; Debt crisis;
Wealth transfer, signaling and leverage in M&A
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G14; G32; G34; Mergers and acquisitions; Wealth transfer; Signaling; Leverage; Credit default swaps;
Does Dodd-Frank affect OTC transaction costs and liquidity? Evidence from real-time CDS trade reports
Keywords: اعتبار به طور پیش فرض مبادله; G12; G13; G14; G18; G28; Dodd-Frank Act; Over-the-counter markets; Liquidity; Real-time trade reporting; Credit default swaps;