Improving the accuracy of asset price bubble start and end date estimators

تحقیقات اخیر پیشنهاد کرده اند با استفاده از آزمون ریشه یابی بازگشتی به سمت راست ثابت برای شروع تاریخ و پایان قیمت حباب قیمت دارایی. در این مقاله یک روش جایگزین پیشنهاد شده است که از حداقل برآورد شده بر پایه مدل برآوردگرهای باقیمانده مربع همراه با انتخاب مدل مدل داده های بیزی استفاده می کند. در صورت وجود یک حباب مشروط، روش های قدم زدن پیشنهاد شده نشان می دهد که برآوردهای سازگار از تاریخ شروع و پایان یک حباب اندازه ثابت است و همچنین می تواند برای تشخیص بین انواع مختلف فرآیند حباب استفاده شود، یعنی یک حباب که باعث می شود یا در فروپاشی و یا حبابی که در انتهای نمونه در حال انجام است پایان نمی یابد. شبیه سازی مونت کارلو نشان می دهد که روش قدم زدن پیشنهادی پیشنهادی، روش های آزمون ریشه یابی بازگشتی را برای دوره های دوستداشتن رفتار خودکارآمدی انفجاری در نمونه های محدود، به ویژه از نظر شناسایی دقیق نقطه انتهایی حباب، انجام می دهد. یک برنامه تجربی در مورد قیمت سهام ناسدک مورد بحث قرار گرفته است.