کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5104382 1480884 2016 25 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Time series analysis of financial stability of banks: Evidence from Saudi Arabia
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل سری زمانی ثبات مالی بانک ها: شواهد از عربستان سعودی
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
بانک های اسلامی با انطباق آنها با قوانین و مقررات اسلامی مشخص می شوند، در درجه اول ممنوعیت بهره و معامله وام. در طول بحران مالی 2008-2009، زمانی که شمار زیادی از بانک های متعارف اعلام ورشکستگی کردند، هیچ یک از شکست های بانک اسلامی گزارش نشد. با این حال، در حوزه ادبیات، هیچ توافقی روشن در مورد اینکه آیا بانک های اسلامی بیشتر یا کمتر از بانک های معمولی هستند، وجود ندارد. برای روشن شدن این موضوع، نمونه ای از بانک های عربستان سعودی را با استفاده از داده های سه ماهه در طی دوره ای که در بحران مالی سال 2008 قرار داشت، مورد مطالعه قرار دادیم. تجزیه و تحلیل دقیق داده ها، اولا نشان می دهد که بسیاری از متغیرهایی که معمولا در مطالعات ثبات مالی استفاده می شوند، غیرمستقیم هستند، که نقطه نظر روش شناسی در ادبیات نادیده گرفته می شود. با استفاده از روشهای سری زمانی مناسب برای این نوع داده ها، ما نتیجه گرفتیم که ناهمگونی فردی می تواند بیشتر از ماهیت متعارف یا اسلامی بانکها باشد. با توجه به بزرگترین بانک ها، بانک های اسلامی به طور صحیح به ثبات سیستم کمک می کنند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
تجزیه و تحلیل سری زمانی ثبات مالی بانک ها: شواهد از عربستان سعودی
چکیده انگلیسی
Islamic banks are characterized by their compliance to Islamic laws and practices, primarily the prohibition of interest and the trading of loans. During the 2008-2009 financial crisis, when a large number of conventional banks announced bankruptcy, no Islamic bank failures were reported. However, there is no clear consensus in the literature on the question of whether Islamic banks are more or less stable than conventional banks. To shed some light on this issue, we studied a sample of Saudi banks using quarterly data over a period centered on the 2008 financial crisis. Careful analysis of the data suggested first of all that many of the variables typically used in financial stability studies may be non-stationary, a methodological point largely ignored in the literature. Using time series methods suitable for this type of data, we concluded that individual heterogeneity may matter more than either the conventional or Islamic nature of the banks. Concentrating on the largest banks, we find the Islamic banks contribute positively to the stability of the system.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Review of Financial Economics - Volume 31, November 2016, Pages 3-17
نویسندگان
, ,