کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5105923 1481253 2017 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Price computation in electricity auctions with complex rules: An analysis of investment signals
ترجمه فارسی عنوان
محاسبه قیمت در مزایده های برق با قوانین پیچیده: تجزیه و تحلیل سیگنال های سرمایه گذاری
کلمات کلیدی
مزایده برق، سیگنال های سرمایه گذاری، پرداخت های جانبی، تصمیمات عدد صحیح، هزینه مرزی،
ترجمه چکیده
در این مقاله مشکلی در تعریف هزینه های حاشیه ای وجود دارد که متغیرهای عدد صحیح در چارچوب مزایده های کوتاه مدت وجود دارد. اکثر پیشنهادات مربوط به محاسبه قیمت موجود در ادبیات مربوط به تعادل رقابتی کوتاه مدت می باشد (ژنراتورها نباید مایل به تغییر اعزام اختصاص یافته به آنها توسط حراج کننده باشند)، که به معنای بازپرداخت هزینه عملیاتی برای تمام ژنراتورهای پذیرفته شده در حراج. با این حال، این به طور کلی برای انتخاب بین طرح های مختلف قیمت گذاری کافی نیست. ما پیشنهاد می کنیم یک معیار اضافی برای تبعیض در میان طرح های مختلف قیمت گذاری ارائه دهیم: قیمت ها نیز باید برای توسعه تولید نشانه ای باشند. با استفاده از این شرایط، ما به یک راه حل تنها برای مسئله تعریف قیمت ها می رسیم، جایی که آنها به عنوان قیمت سایه معادلات تعادل در نسخه خطی مشکل تعهد واحد محاسبه می شوند. مهم این است که هر خطی سازی تعهد واحد معتبر نیست؛ ما شرایط برای این مدل خطی را برای ارائه سیگنال های سرمایه گذاری کافی توسعه می دهیم. در مقایسه با پیشنهاد های دیگر در ادبیات، نتایج ما یک انگیزه قوی برای طرح قیمت گذاری و یک روش ساده برای محاسبه قیمت ارائه می دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی مهندسی انرژی و فناوری های برق
پیش نمایش مقاله
محاسبه قیمت در مزایده های برق با قوانین پیچیده: تجزیه و تحلیل سیگنال های سرمایه گذاری
چکیده انگلیسی
This paper discusses the problem of defining marginal costs when integer variables are present, in the context of short-term power auctions. Most of the proposals for price computation existing in the literature are concerned with short-term competitive equilibrium (generators should not be willing to change the dispatch assigned to them by the auctioneer), which implies operational-cost recovery for all of the generators accepted in the auction. However, this is in general not enough to choose between the different pricing schemes. We propose to include an additional criterion in order to discriminate among different pricing schemes: prices have to be also signals for generation expansion. Using this condition, we arrive to a single solution to the problem of defining prices, where they are computed as the shadow prices of the balance equations in a linear version of the unit commitment problem. Importantly, not every linearization of the unit commitment is valid; we develop the conditions for this linear model to provide adequate investment signals. Compared to other proposals in the literature, our results provide a strong motivation for the pricing scheme and a simple method for price computation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy Policy - Volume 105, June 2017, Pages 550-561
نویسندگان
, , ,