Market efficiency assessment under dual pricing rule for the Turkish wholesale electricity market

این مطالعه پویایی قیمت روزهای پیش رو و قیمت های واقعی برق را پس از اجرای قانون قیمت گذاری دوگانه در ترکیه به منظور درک تاثیرات قانون بر فرصت های تجاری و بازاریابی بازار تحلیل می کند. همگرایی قیمتها بین روزهای پیش رو و بازارهای زمانی واقعی به منظور تعیین اینکه آیا اختلاف قیمت مداوم بین دو بازار وجود دارد یا خیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. گزینه های اختیاری وجود دارد اگر تفاوت های مداوم بین قیمت ها در بازار روز پیش رو و در زمان واقعی وجود داشته باشد. بازارها به عنوان کارآمد درنظر گرفته می شود اگر شرکت کنندگان در بازار به دلیل بهره برداری از تفاوت قیمت، درآمد اضافی را کسب نکنند. علاوه بر این، ما بررسی کردیم که چگونه حق بیمه پس از گذشت زمان با استفاده از تخمین های نزولی تغییر می یابد و متوجه می شود که پس از اجرای قیمت های دوگانه، حق بیمه به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد برای روز و ساعات پیک، در حالی که تقاضا نسبت به ساعت شبانه نسبتا بالاتر است. همانطور که شرکت کنندگان در بازار در مورد پویایی بازار بیشتر تجربه می کنند، تفاوت قیمت بین قیمت های واقعی و زمانبندی روزانه به صفر می رسد زیرا رژیم دوگانه قیمت گذاری شرکت کنندگان را برای پیش بینی دقیق با پیش بینی خطا پیش بینی می کند.