Realised variance forecasting under Box-Cox transformations

این مقاله مزایای مدل سازی داده های واریانس تحقق یافته بوکس-ککس را ارزیابی می کند. به طور خاص، آن را بررسی کیفیت پیش بینی های واریانس با و بدون این تغییر در یک رقابت پیش بینی نشده از نمونه انجام می شود. با استفاده از اقدامات مختلف واریانس متوالی، تحولات داده، مدل های نوسان پذیری و روش های ارزیابی و کنترل مسائل مربوط به داده کاوی، نتایج نشان می دهد که تحولات داده ها می توانند از لحاظ اقتصادی و آماری قابل توجه باشند. علاوه بر این، تبدیل ریشه کوارتتی به نظر می رسد که در این زمینه بیشترین تاثیر را داشته باشد. شرایطی که استفاده از داده های تبدیل شده موثر است شناسایی می شود.