کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5106356 | 1481431 | 2017 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Forecasting multidimensional tail risk at short and long horizons
ترجمه فارسی عنوان
پیش بینی خطر چند بعدی در افق کوتاه و بلند
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
خطر چندمرحلهای، ارزش چند بعدی در معرض خطر، تجزیه دو عامل، پیش بینی افق بلند،
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی
We define the Multidimensional Value at Risk (MVaR) as a natural generalization of VaR. This generalization makes a number of important applications possible. For example, many techniques developed for VaR can be applied to MVaR directly. As an illustration, we employ VaR forecasting and evaluation techniques. One of our forecasting models builds on the progress made in the volatility literature and decomposes MVaR into long-term trend and short-term cycle components. We compute short- and long-term MVaR forecasts for several multidimensional time series and discuss their (un)conditional accuracy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Forecasting - Volume 33, Issue 4, OctoberâDecember 2017, Pages 958-969
Journal: International Journal of Forecasting - Volume 33, Issue 4, OctoberâDecember 2017, Pages 958-969
نویسندگان
Arnold Polanski, Evarist Stoja,