کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
512550 | 866416 | 2015 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A numerical study of Asian option with radial basis functions based finite differences method
ترجمه فارسی عنوان
یک مطالعه عددی از گزینه آسیایی با توابع پایه شعاعی بر اساس روش های متمایز محدود
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نرم افزارهای علوم کامپیوتر
چکیده انگلیسی
The purpose of this paper is to design and describe the valuation of Asian option by radial basis function approximation. A one state variable partial differential equation which characterizes the price of European type Asian option is discussed. The governing equation is discretized by the θ-method and the option price is approximated by radial basis function based finite difference method. Numerical experiments are performed with European option and Asian option and results are compared with theoretical and numerical results available in the literature. We show numerically that the scheme is second order accurate. Stability of the scheme is also discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Engineering Analysis with Boundary Elements - Volume 50, January 2015, Pages 1–7
Journal: Engineering Analysis with Boundary Elements - Volume 50, January 2015, Pages 1–7
نویسندگان
Alpesh Kumar, Lok Pati Tripathi, Mohan K. Kadalbajoo,