کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129342 | 1489645 | 2017 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Weak convergence of multivariate partial maxima processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Weak convergence of multivariate partial maxima processes Weak convergence of multivariate partial maxima processes](/preview/png/5129342.png)
چکیده انگلیسی
For a strictly stationary sequence of R+d-valued random vectors we derive functional convergence of partial maxima stochastic processes under joint regular variation and weak dependence conditions. The limit process is an extremal process and the convergence takes place in the space of R+d-valued cà dlà g functions on [0,1], with the Skorohod weak M1 topology. We also show that this topology in general cannot be replaced by the stronger (standard) M1 topology. The theory is illustrated on three examples, including the multivariate squared GARCH process with constant conditional correlations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 155, March 2017, Pages 1-11
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 155, March 2017, Pages 1-11
نویسندگان
Danijel KrizmaniÄ,