کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129987 | 1489930 | 2017 | 24 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Heavy-tailed fractional Pearson diffusions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We define heavy-tailed fractional reciprocal gamma and Fisher-Snedecor diffusions by a non-Markovian time change in the corresponding Pearson diffusions. Pearson diffusions are governed by the backward Kolmogorov equations with space-varying polynomial coefficients and are widely used in applications. The corresponding fractional reciprocal gamma and Fisher-Snedecor diffusions are governed by the fractional backward Kolmogorov equations and have heavy-tailed marginal distributions in the steady state. We derive the explicit expressions for the transition densities of the fractional reciprocal gamma and Fisher-Snedecor diffusions and strong solutions of the associated Cauchy problems for the fractional backward Kolmogorov equation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 11, November 2017, Pages 3512-3535
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 11, November 2017, Pages 3512-3535
نویسندگان
N.N. Leonenko, I. PapiÄ, A. Sikorskii, N. Å uvak,