کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5130051 1378655 2017 20 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On future drawdowns of Lévy processes
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On future drawdowns of Lévy processes
چکیده انگلیسی

For a given Lévy process X=(Xt)t∈R+ and for fixed s∈R+∪{∞} and t∈R+ we analyse the future drawdown extremes that are defined as follows: D¯t,s∗=sup0≤u≤tinfu≤w

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 8, August 2017, Pages 2679-2698
نویسندگان
, , ,