کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5130129 | 1378660 | 2017 | 28 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dynamic programming principle for stochastic recursive optimal control problem driven by a G-Brownian motion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we study a stochastic recursive optimal control problem in which the cost functional is described by the solution of a backward stochastic differential equation driven by G-Brownian motion. Under standard assumptions, we establish the dynamic programming principle and the related fully nonlinear HJB equation in the framework of G-expectation. Finally, we show that the value function is the viscosity solution of the obtained HJB equation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 1, January 2017, Pages 107-134
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 1, January 2017, Pages 107-134
نویسندگان
Mingshang Hu, Shaolin Ji,