کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5130177 | 1378663 | 2017 | 30 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A general non-existence result for linear BSDEs driven by Gaussian processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, we study linear backward stochastic differential equations driven by a class of centered Gaussian non-martingales, including fractional Brownian motion with Hurst parameter Hâ(0,1)â{12}. We show that, for every choice of deterministic coefficient functions, there is a square integrable terminal condition such that the equation has no solution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 4, April 2017, Pages 1204-1233
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 4, April 2017, Pages 1204-1233
نویسندگان
Christian Bender, Lauri Viitasaari,