کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5130177 1378663 2017 30 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A general non-existence result for linear BSDEs driven by Gaussian processes
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A general non-existence result for linear BSDEs driven by Gaussian processes
چکیده انگلیسی

In this paper, we study linear backward stochastic differential equations driven by a class of centered Gaussian non-martingales, including fractional Brownian motion with Hurst parameter H∈(0,1)∖{12}. We show that, for every choice of deterministic coefficient functions, there is a square integrable terminal condition such that the equation has no solution.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 4, April 2017, Pages 1204-1233
نویسندگان
, ,