کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
520888 | 867740 | 2011 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A non-adapted sparse approximation of PDEs with stochastic inputs
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نرم افزارهای علوم کامپیوتر
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We propose a method for the approximation of solutions of PDEs with stochastic coefficients based on the direct, i.e., non-adapted, sampling of solutions. This sampling can be done by using any legacy code for the deterministic problem as a black box. The method converges in probability (with probabilistic error bounds) as a consequence of sparsity and a concentration of measure phenomenon on the empirical correlation between samples. We show that the method is well suited for truly high-dimensional problems.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational Physics - Volume 230, Issue 8, 20 April 2011, Pages 3015–3034
Journal: Journal of Computational Physics - Volume 230, Issue 8, 20 April 2011, Pages 3015–3034
نویسندگان
Alireza Doostan, Houman Owhadi,