کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
522533 | 867834 | 2007 | 27 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic spectral methods for efficient Bayesian solution of inverse problems
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نرم افزارهای علوم کامپیوتر
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We present a reformulation of the Bayesian approach to inverse problems, that seeks to accelerate Bayesian inference by using polynomial chaos (PC) expansions to represent random variables. Evaluation of integrals over the unknown parameter space is recast, more efficiently, as Monte Carlo sampling of the random variables underlying the PC expansion. We evaluate the utility of this technique on a transient diffusion problem arising in contaminant source inversion. The accuracy of posterior estimates is examined with respect to the order of the PC representation, the choice of PC basis, and the decomposition of the support of the prior. The computational cost of the new scheme shows significant gains over direct sampling.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational Physics - Volume 224, Issue 2, 10 June 2007, Pages 560–586
Journal: Journal of Computational Physics - Volume 224, Issue 2, 10 June 2007, Pages 560–586
نویسندگان
Youssef M. Marzouk, Habib N. Najm, Larry A. Rahn,