کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
564267 | 875583 | 2012 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Parameter estimation of autoregressive signals in presence of colored AR(1) noise as a quadratic eigenvalue problem
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
پردازش سیگنال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Parameter estimation of autoregressive signals in presence of colored AR(1) noise as a quadratic eigenvalue problem Parameter estimation of autoregressive signals in presence of colored AR(1) noise as a quadratic eigenvalue problem](/preview/png/564267.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider the problem of parameter estimation of autoregressive (AR) signals from observations corrupted with colored AR(1) noise. The proposed method is based on Yule-Walker equations. We express these equations as a quadratic eigenvalue problem and then the parameters of the signal and noise are estimated by solving this eigenvalue problem. We also apply the proposed method to the problem of sinusoidal frequency estimation in colored noise. The performance of the proposed algorithm is evaluated by computer simulation examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Signal Processing - Volume 92, Issue 4, April 2012, Pages 1151–1156
Journal: Signal Processing - Volume 92, Issue 4, April 2012, Pages 1151–1156
نویسندگان
Alimorad Mahmoudi, Mahmood Karimi, Hamidreza Amindavar,