کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5774164 | 1413547 | 2017 | 32 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Covariance structure of parabolic stochastic partial differential equations with multiplicative Lévy noise
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The characterization of the covariance function of the solution process to a stochastic partial differential equation is considered in the parabolic case with multiplicative Lévy noise of affine type. For the second moment of the mild solution, a well-posed deterministic space-time variational problem posed on projective and injective tensor product spaces is derived, which subsequently leads to a deterministic equation for the covariance function.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Differential Equations - Volume 262, Issue 12, 15 June 2017, Pages 5896-5927
Journal: Journal of Differential Equations - Volume 262, Issue 12, 15 June 2017, Pages 5896-5927
نویسندگان
Kristin Kirchner, Annika Lang, Stig Larsson,