کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5775651 1631741 2017 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Distributional study of finite-time ruin related problems for the classical risk model
ترجمه فارسی عنوان
مطالعه توزیعی از مشکلات مربوط به خرابکاری زمان محدود برای مدل ریسک کلاسیک
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در این مقاله، ما برخی از مشکلات مربوط به خراب شدن زمان محدود برای مدل ریسک کلاسیک را مطالعه می کنیم. ما نشان می دهیم که برخی از تکنیک های اخیرا در [37] و [6] توسعه داده شده است می توانند برای مطالعه توزیع مشترک زمان خرابکاری و حداکثر مازاد قبل از خرابکاری، توزیع مشترک زمان خرابکاری و حداکثر شدت خرابکاری و توزیع اولین زمان خروج دو طرفه. به ویژه، با حل معادله انتگرال-دیفرانسیل نوع مهر و موم، یک بیان صریح (انتگرال) برای تابع گربر-شیوو زمان محدود فراهم می کند که به صورت (زمان نامتناهی) تابع گربر-شوی بیان شده در [12] .
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
پیش نمایش مقاله
مطالعه توزیعی از مشکلات مربوط به خرابکاری زمان محدود برای مدل ریسک کلاسیک
چکیده انگلیسی
In this paper, we study some finite-time ruin related problems for the classical risk model. We demonstrate that some techniques recently developed in [37] and [6] can be used to study the joint distribution of the time of ruin and the maximum surplus prior to ruin, the joint distribution of the time of ruin and the maximum severity of ruin, and the distribution of the two-sided first exit time. Especially, by solving a Seal's type partial integro-differential equation we obtain an explicit (integral) expression for the finite-time Gerber-Shiu function, which is expressed in terms of the (infinite time) Gerber-Shiu function introduced in [12].
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 315, 15 December 2017, Pages 319-330
نویسندگان
, ,