کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5776690 | 1632158 | 2017 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic Runge-Kutta Rosenbrock type methods for SDE systems
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we introduce a family of stochastic Runge-Kutta Rosenbrock (SRKR) type methods for multi-dimensional Itô stochastic differential equations (SDEs). The presented class of semi-implicit methods need less computational effort in comparison with some implicit ones. General order conditions for the coefficients and the random variables of the SRKR methods are obtained. Then a set of order conditions for a subclass of stochastic weak second order is given. Numerical examples are presented to demonstrate the efficiency and accuracy of the new schemes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 115, May 2017, Pages 1-15
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 115, May 2017, Pages 1-15
نویسندگان
Sadegh Amiri, S. Mohammad Hosseini,