Pricing and hedging in a single period market with random interval valued assets

در این مقاله، مدل جدید بازار مالی، که در آن اوراق بهادار دارای بازده های ارزشمند تصادفی است، پیشنهاد شده است. به عنوان یک فرمت از مدل بازار تصادفی سنتی، برخی از مفاهیم، ​​از قبیل فرصت های دائمی قوی، اقدامات قیمت گذاری ریسک پذیر و استراتژی های قوی تکراری، به موازات آن ها در تجزیه و تحلیل بازار سنتی ارائه می شود و مورد بحث قرار می گیرد. با این مفاهیم جدید، مشکلات قیمت گذاری و هزینگی تحلیل می شود. نشان داده شده است که نیازمندی های فرصت های آربیتری قوی با معیارهای موجود بودن معیارهای قیمت گذاری بی خطر است. با در نظر گرفتن هیچ اختیاری قوی به عنوان اصل ارزیابی، مشکل قیمت گذاری ادعایی احتمالی با بازه زمانی به صورت تصادفی محاسبه می شود. تمام قیمت های ارجاع شده قوی این ادعا، یک بازه زمانی را تشکیل می دهند که می تواند از نقطه های پایه ریسک پذیری یا استراتژی های تکراری قوی استفاده شود.