کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6859610 1438726 2016 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multifractal behavior of Electricity Bid Price in Indian Energy Market
ترجمه فارسی عنوان
رفتار چندفروکتال قیمت پیشنهاد قیمت برق در بازار انرژی هند
کلمات کلیدی
مولتی فرکتال، مصرف برق، قیمت های متفرقه برق، تجزیه و تحلیل سریال،
ترجمه چکیده
قیمت پیشنهاد شده برای تولید برق در یک کشور به دلیل اثر واضح آن در صنعت بسیار اهمیت دارد، اگر چه کشف رابطه بین هزینه محصول در هر صنعت با نوسان قیمت قیمت انرژی، دشوار است. این به دلیل این واقعیت است که نوسانات غیر خطی و بسیار پیچیده است. سال های اخیر شاهد مطالعه این نوع سیستم های پیچیده با ابزار قدرتمند و متداول فراکتال بوده است. این مقاله برای اولین بار در سناریوی هندی، یک مطالعه در مورد الگوی نوسان قیمت قیمت قدرت در پنج منطقه مختلف پیشنهاد هند، با روش قوی و دقیق مبتنی بر هرج و مرج و رفتار فراکتال را گزارش می دهد. مطالعه جامع، الگوهای بسیار جالب فرآیند نوسانات را نشان می دهد، یعنی در همه حوزه ها، نوسانات در زمان بسیار فراگیر و درجه چند فراکتالیستی در مناطق مختلف بسیار متفاوت است. داده ها کاملا جدید هستند و پیامدهای جدی در هزینه های محصول صنعت و در نهایت شاخص های قیمت سهام دارند. این مقاله شامل برنامه های آینده احتمالی شامل پیش بینی قیمت روز بعد می باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
پیش نمایش مقاله
رفتار چندفروکتال قیمت پیشنهاد قیمت برق در بازار انرژی هند
چکیده انگلیسی
The bid price of power generation in a country is of extreme importance due to its obvious impact on the industry although it is difficult to explore correlation among cost of a product in any industry with fluctuations of biding price of power. This is due to the fact that the fluctuations are nonlinear and extremely complex. Recent years have witnessed the study of this type of complex systems with powerful tool involving fractal methodology. This paper reports for the first time in Indian scenario a study on the fluctuation pattern of biding price of power in five different bid areas of India with a robust and rigorous technique based on chaos and fractal behavior. The exhaustive study reveals very interesting patterns of the fluctuation process, namely in all domains, the fluctuations are multifractal in time and degree of multifractality is quite different in different zones. The data is completely new and has serious implications on product cost of industry and ultimately on stock price indices. The paper includes possible future applications including predictability of next day price.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Electrical Power & Energy Systems - Volume 74, January 2016, Pages 162-171
نویسندگان
, , ,