کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6868676 1440031 2018 17 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Identification of local sparsity and variable selection for varying coefficient additive hazards models
ترجمه فارسی عنوان
شناسایی اسپارتی محلی و انتخاب متغیر برای مدل های خطرات افزایشی ضریب متغیر
کلمات کلیدی
مدل خطرات افزودنی، مجازات گروه، صاف کردن هسته، فرسایش موضعی، اموال اوراکل، ضرایب متغیر
ترجمه چکیده
مدل های ضریب متغیر در برنامه های کاربردی متعددی در حوزه وسیعی از زمینه های علمی کاربرد دارند. روش های موجود در مدل های مختلف ضریب، عمدتا بر برآورد و انتخاب متغیر تمرکز دارند. علاوه بر انتخاب پیش بینی های مربوطه و برآورد اثرات آن، شناختن مناطق زیرمجموعه ای که ضرایب متغیر آن صفر است، برای شناخت عمیق ویژگی های محلی ضعیف از اثرات کاربردی پیش بینی کننده های مهم مهم است. در این مقاله پیشنهاد می کنیم یک روش جدید برای انجام همزمان انتخاب متغیر و شناسایی اسپارتی محلی پیش بینی کننده های مهم در زمینه متغیرهای مختلف خطرات افزودنی ضریب. این روش ترکیبی از روش تخمینی هسته و ایده گروه مجازات است. خواص آستانه ی برآوردگرهای حاصل می شود. مطالعات شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی می تواند به طور موثر پیش بینی کننده های مهم را انتخاب کند و به طور همزمان مناطق ناخالصی های مختلف را شناسایی کند. یک برنامه کاربردی برای مجموعه داده های خانه پرستاری ارائه شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نظریه محاسباتی و ریاضیات
چکیده انگلیسی
Varying coefficient models have numerous applications in a wide scope of scientific areas. Existing methods in varying coefficient models have mainly focused on estimation and variable selection. Besides selecting relevant predictors and estimating their effects, identifying the subregions in which varying coefficients are zero is important to deeply understand the local sparse feature of the functional effects of significant predictors. In this article, we propose a novel method to simultaneously conduct variable selection and identify the local sparsity of significant predictors in the context of varying coefficient additive hazards models. This method combines kernel estimation procedure and the idea of group penalty. The asymptotic properties of the resulting estimators are established. Simulation studies demonstrate that the proposed method can effectively select important predictors and simultaneously identify the null regions of varying coefficients. An application to a nursing home data set is presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 125, September 2018, Pages 119-135
نویسندگان
, , ,