کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6869842 | 681514 | 2014 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the use of marginal posteriors in marginal likelihood estimation via importance sampling
ترجمه فارسی عنوان
در استفاده از صحنه های حاشیه ای در برآورد احتمال حاشیه از طریق نمونه گیری اهمیت
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
چکیده انگلیسی
The efficiency of a marginal likelihood estimator where the product of the marginal posterior distributions is used as an importance sampling function is investigated. The approach is generally applicable to multi-block parameter vector settings, does not require additional Markov Chain Monte Carlo (MCMC) sampling and is not dependent on the type of MCMC scheme used to sample from the posterior. The proposed approach is applied to normal regression models, finite normal mixtures and longitudinal Poisson models, and leads to accurate marginal likelihood estimates.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 77, September 2014, Pages 54-69
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 77, September 2014, Pages 54-69
نویسندگان
Konstantinos Perrakis, Ioannis Ntzoufras, Efthymios G. Tsionas,