کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6869930 | 681132 | 2014 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The univariate MT-STAR model and a new linearity and unit root test procedure
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The univariate MT-STAR model and a new linearity and unit root test procedure The univariate MT-STAR model and a new linearity and unit root test procedure](/preview/png/6869930.png)
چکیده انگلیسی
A novel procedure to test for linearity and unit root in a nonlinear framework is proposed by introducing a new model-the MT-STAR model-which has similar properties of the ESTAR model but reduces the effects of the identification problem and can also account for asymmetry in the adjustment mechanism towards equilibrium. The asymptotic distribution of the proposed unit root test is non standard and is derived. The power of the test is evaluated through a simulation study and some empirical illustrations on real exchange rates show its accuracy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 76, August 2014, Pages 4-19
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 76, August 2014, Pages 4-19
نویسندگان
Peter Martey Addo, Monica Billio, Dominique Guégan,