On the usefulness of cross-validation for directional forecast evaluation

سودمندی یک چارچوب ارزیابی پیش بینی کننده که ترکیبی از یک طرح اعتبارسنجی مسدود شده با اندازه گیری دقیق جهت است مورد بررسی قرار می گیرد. مزیت استفاده از یک طرح اعتبارسنجی مسدود شده با توجه به روش استاندارد خارج از نمونه این است که اعتبارسنجی متقابل ارزیابی های خطای دقیق تر خطای پیش بینی را ارائه می دهد، زیرا استفاده کامل از داده ها را انجام می دهد. به منظور اندازه گیری دقیق میزان دقیق اندازه گیری دقیق جهت، یک تحلیل مونت کارلو با استفاده از مدل های چند متغیره و چند متغیره ارائه می شود. آزمایشات نشان می دهد که برآوردهای دقیق تر با روش اعتبارسنجی مسدود شده به دست می آیند. یک برنامه کاربردی برای پیش بینی نرخ بهره انگلیس برای اهداف تصویربرداری انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در چنین وضعیتی با نمونه های کوچک، طرح اعتبارسنج صحیح می تواند مزایای قابل توجهی نسبت به روش ارزیابی استاندارد خارج از نمونه داشته باشد، زیرا ممکن است به برطرف کردن مشکلات ناشی از اطلاعات محدود کمک کند که اندازه گیری های دقیق جهت آن به دلیل طبیعت باینری