کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6870103 | 681132 | 2014 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A joint test for structural stability and a unit root in autoregressions
ترجمه فارسی عنوان
یک آزمون مشترک برای پایداری ساختاری و ریشه واحد در اتخاذ تصمیم
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
شکاف ساختاری، ریشه واحد، دینامیک غیر خطی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
چکیده انگلیسی
A test of the joint null hypothesis of parameter stability and a unit root within an ADF style autoregressive specification whose entire parameter structure is potentially subject to a structural break at an unknown time period is developed. The proposed test is a useful diagnostic tool for assessing the interactions of breaks and unit root type of nonstationarities in time series, in addition to offering a powerful device for detecting changes in persistence. As a byproduct the limiting behaviour of a related Wald statistic designed to test solely the null of parameter stability in an environment with a unit root is also obtained. These distributions are free of nuisance parameters and easily tabulated. The finite sample properties of the tests are assessed through a series of simulations, and an application to macroeconomic data illustrates their usefulness.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 76, August 2014, Pages 577-587
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 76, August 2014, Pages 577-587
نویسندگان
Jean-Yves Pitarakis,