Measuring exposure to dependence risk with random Bernstein copula scenarios

در این مقاله، مسئله اندازه گیری قرار گرفتن در معرض خطر وابستگی به وسیله یک نمونه کارها با تعداد دلخواه قراردادهای مشتق شده دو دارایی مورد بررسی قرار می گیرد. ما یک معیار ریسک بدترین مورد را که بر اساس مجموعه ای از سناریوهای وابستگی در یک منطقه محدود شده است، محاسبه می کنیم. مجموعه ای از سناریوهای وابستگی به کپی های برنشتاین که به وسیله شبیه سازی ماتریس تصادفی دوتایی تصادفی به دست می آید، مطابقت دارد. سپس یک روش برای محاسبه موقعیت های حباب ایجاد می کنیم، زمانی که تعداد محدودی از ابزارهای حمایتی برای تجارت در دسترس است. در یک مطالعه تجربی، ما نشان می دهیم که چگونه روش پیشنهاد شده می تواند برای نشان دادن قرار گرفتن در معرض خطر وابستگی که در آن روش های حساسیت معمول نمی تواند آن را نشان دهد. ما همچنین توانایی روش پیشنهادی برای ایجاد استراتژی های استحفاجی پارسیمونی را برای کاهش مخاطره با خطر وابستگی به یک پرتفوی مشخص نشان می دهیم.