کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6896396 1445995 2015 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Analyzing operational risk-reward trade-offs for start-ups
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل ریسک و پاداش عملیاتی برای شروع کار
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در بسیاری از موقعیت های مدیریتی، مهم است که به طور همزمان ریسک و پاداش را در نظر بگیریم. این یک کار چالش برانگیز با استفاده از تکنیک های استاندارد است که برای حل مشکلات بهینه سازی تصادفی پی در پی استفاده می شود از آنجا که این تکنیک ها برای طراحی تنها یک هدف در نظر گرفته می شوند - یا حداکثر کردن پاداش یا به حداقل رساندن خطر. در برنامه های کاربردی مانند تصمیم گیری های عملیاتی برای راه اندازی، این می تواند به طور خاص محدود شود، زیرا مدیران باید بین رشد سودآوری و خطر ورشکستگی ایجاد کنند. ما پیش از این کارهای متعددی را گسترش دادیم که مسائل مربوط به موجودی را برای راه اندازی به کار برد تا خطر ورشکستگی را به حداقل برساند. سهم اصلی این مقاله ارائه یک رویکرد جدید برای پیگیری متوسط ​​و همچنین واریانس مجموعه ای از سیاست ها در یک مدل برنامه ریزی تصادفی مستقل و با استفاده از راه حل های واریانس متوسط ​​در یک اکتشافی ساده برای ایجاد مرزهای پاداش موثر است. این یک کار چالش برانگیز از دیدگاه پیاده سازی است، زیرا این امر مستلزم انتقال اطلاعات در مورد هر دو ریسک و پاداش برای هر دولتی است که روش های برنامه ریزی اشتباهات استاندارد برای انجام آن طراحی نشده است. ما همچنین استفاده از روش ما را در یک مدل غنی تر از عملیات راه اندازی نشان می دهیم که در آن علاوه بر مسائل موجودی، تصمیم گیری های تبلیغاتی نیز در نظر گرفته می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش مقاله
تجزیه و تحلیل ریسک و پاداش عملیاتی برای شروع کار
چکیده انگلیسی
In many managerial situations it is important to consider both risk and reward simultaneously. This is a challenging task using standard techniques that are applied for solving sequential stochastic optimization problems since these techniques are designed to consider only one objective at a time-either maximizing reward or minimizing risk. In applications such as operational decisions for start-ups, this can be particularly restricting, since managers need to make trade-offs between profitability driven growth and the risk of bankruptcy. We extend in several ways prior work that has addressed the inventory issue for start-ups to minimize the risk of bankruptcy. The primary contribution of this paper is to present a novel approach to track mean as well as variance of a set of policies in a dynamic stochastic programming model and using the mean-variance solutions in a simple heuristic for creating efficient risk-reward frontiers. This is a challenging task from an implementation standpoint, since this requires carrying information on both risk and reward simultaneously for each state, which standard stochastic programming solution methods are not designed to do. We also illustrate the use of our methodology in a richer model of start-up operations where, in addition to inventory issues, advertising decisions are also considered.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 247, Issue 2, 1 December 2015, Pages 596-609
نویسندگان
, ,