Affine model of inflation-indexed derivatives and inflation risk premium

این مقاله یک رویکرد مبتنی بر وابستگی است که به طور مشترک نرخ بهره اسمی، نرخ بهره واقعی و حق بیمه تورم را به قیمت های مشتق شده با شاخص تورم نشان می دهد، از جمله مبادله های شاخص شده با تورم صفر، شاخص تورم شاخص سالیانه مبادلات، مبادله های شاخص شده با تورم، و کلاه و کف طبقه بندی شده با تورم. ما یک مثال ارائه می دهیم و توضیح می دهیم که چگونه برای استفاده از نرخ های مبادله ی شاخص شده با نرخ تورم صفر کوپن برای ارزیابی ریسک های ریسک تورم، توضیح دهیم.