کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6898019 | 1446051 | 2013 | 32 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Active allocation of systematic risk and control of risk sensitivity in portfolio optimization
ترجمه فارسی عنوان
تخصیص فعال کردن خطر سیستماتیک و کنترل حساسیت خطر در بهینه سازی نمونه کارها
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
شعبه و مرز، ریسک سیستماتیک، حساسیت ریسک، مدل فاکتور، برنامه مخروطی دوم
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
چکیده انگلیسی
⺠We propose a portfolio optimization model with active control on systematic risk allocation. ⺠This portfolio selection model also serves a purpose of risk sensitivity control. ⺠By exploring its special structure, we proposed a numerically efficient solution method. ⺠Empirical study shows the necessity of systematical control/risk sensitivity control. ⺠Numerical experiments demonstrate the efficiency of the solution method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 228, Issue 3, 1 August 2013, Pages 556-570
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 228, Issue 3, 1 August 2013, Pages 556-570
نویسندگان
Yingjie Li, Shushang Zhu, Donghui Li, Duan Li,