کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6898283 | 1446069 | 2012 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust risk management
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We define a robust risk measure with reference to a family of nominal risk measures. ⺠We define Robust CVaR, show how to compute it and how to compute optimal portfolios. ⺠We define the robust entropy-based risks and compute them using convex optimization. ⺠We compare the performance of the Robust CVaR-optimal and CVaR-optimal portfolios.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 222, Issue 3, 1 November 2012, Pages 663-672
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 222, Issue 3, 1 November 2012, Pages 663-672
نویسندگان
Apostolos Fertis, Michel Baes, Hans-Jakob Lüthi,