کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6898632 | 1446078 | 2012 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Minimax and risk averse multistage stochastic programming
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Minimax and risk averse multistage stochastic programming Minimax and risk averse multistage stochastic programming](/preview/png/6898632.png)
چکیده انگلیسی
⺠We study relations between the minimax, risk averse and nested formulations of multistage stochastic programming problems. ⺠We discuss conditions for time consistency of such formulations of stochastic problems. ⺠We also describe a connection between law invariant coherent risk measures and the corresponding sets of probability measures in their dual representation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 219, Issue 3, 16 June 2012, Pages 719-726
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 219, Issue 3, 16 June 2012, Pages 719-726
نویسندگان
Alexander Shapiro,