کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6958057 | 1451936 | 2017 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Generating random variates for stable sub-Gaussian processes with memory
ترجمه فارسی عنوان
تولید تصادفی برای فرآیندهای ثبات فرعی با حافظه متفاوت است
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
پردازش سیگنال
چکیده انگلیسی
We present a computationally efficient method to generate random variables from a univariate conditional probability density function (PDF) derived from a multivariate α-sub-Gaussian (αSG) distribution. The approach may be used to sequentially generate variates for sliding-window models that constrain immediately adjacent samples to be αSG random vectors. We initially derive and establish various properties of the conditional PDF and show it to be equivalent to a Student's t-distribution in an asymptotic sense. As the αSG PDF does not exist in closed form, we use these insights to develop a method based on the rejection sampling (accept-reject) algorithm that allows generating random variates with computational ease.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Signal Processing - Volume 131, February 2017, Pages 271-279
Journal: Signal Processing - Volume 131, February 2017, Pages 271-279
نویسندگان
A. Mahmood, M. Chitre,