کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7151644 | 1462286 | 2017 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Characterizations of closed-loop equilibrium solutions for dynamic mean-variance optimization problems
ترجمه فارسی عنوان
خصوصیات حل تعادل حلقه بسته برای مشکلات بهینه سازی دینامیکی متوسط
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
مشکلات مسطح خطی مستقل، زمان انسجام، بهینه سازی پویای میانگین، راه حل تعادل حلقه بسته،
ترجمه چکیده
در اینجا، ما به بررسی مشکلات بهینه سازی پویایی میانگین واریانس با ضریب قطعی می پردازیم. خصوصیات ذاتی حلالهای تعادل حلقه بسته برای اولین بار بدست می آید. رویکرد ما در اینجا نه تنها اساسا در ادبیات موجود متفاوت است، بلکه از استدلال همگرایی پیچیده متداول نیز اجتناب می کند. با استفاده از خصوصیات به دست آمده، ما ثابت می کنیم که این مسئله بهینه سازی در واقع راه حل تعادل حلقه ی حلقه ای را پذیرفته است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
چکیده انگلیسی
Herein, we study the dynamic mean-variance portfolio optimization problems with deterministic coefficients. An intrinsic characterization of closed-loop equilibrium solutions is obtained for the first time. Our approach proposed here not only essentially differs from that in existing literature, but also avoids conventional complicated convergence arguments. Applying the characterization obtained, we prove that this optimization problem actually admits unique closed-loop equilibrium solution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems & Control Letters - Volume 110, December 2017, Pages 15-20
Journal: Systems & Control Letters - Volume 110, December 2017, Pages 15-20
نویسندگان
Jianhui Huang, Xun Li, Tianxiao Wang,