کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7296619 | 1474597 | 2018 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Twitter's daily happiness sentiment and international stock returns: Evidence from linear and nonlinear causality tests
ترجمه فارسی عنوان
احساسات شادی روزانه توییتر و بازده سهام بین المللی: شواهد از آزمایشات علیت خطی و غیر خطی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد، اقتصادسنجی و مالیه (عمومی)
چکیده انگلیسی
With newly emerged daily happiness sentiment (dhs) from Twitter, we find strong evidence that dhs can Granger cause indexes returns in linear causality test, while the opposite direction is more prominent in nonlinear causality test. Besides, dhs and indexes returns exhibit strong nonlinear relationships in American, while dhs cannot Granger cause indexes returns in Middle East and North Africa. Taken together, all these findings indicate interdependencies between online activities and stock markets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Behavioral and Experimental Finance - Volume 18, June 2018, Pages 50-53
Journal: Journal of Behavioral and Experimental Finance - Volume 18, June 2018, Pages 50-53
نویسندگان
Wei Zhang, Pengfei Wang, Xiao Li, Dehua Shen,