Comparison of utility indifference pricing and mean-variance approach under normal mixture

به منظور اندازه گیری جریان نقدی تصادفی، قیمت گذاری بی نظیری از ابزار را بررسی می کنیم. ما یک قیمت بی تفاوتی دارایی را با یک تابع سودمندی معیار ارزیابی می کنیم، که ما آن را یک معیار ارزیابی حساس به خطر می نامیم، تحت کلاس توزیع مخلوط نرمال. خواص مطلوب آن به عنوان یک اندازه ارزش است. ما مقادیر حساس به حساسیت و رویکرد میانگین واریانس را مقایسه می کنیم و یک برنامه تجربی را ارائه می دهیم.