Intraday volatility interaction between the crude oil and equity markets

این مقاله به بررسی تعامل نوسان قیمت بین بازارهای نفت خام و سهام در ایالات متحده با استفاده از داده های 5 دقیقه ای در طول دوره 2009-2012 پرداخته است. یافته های اصلی ما می تواند به شرح زیر خلاصه شود. اولا شواهد محکمی برای نشان دادن این که ادغام گسترش و تقاضای تقاضای درخواست و عوامل حجم معاملات منجر به عملکرد بهتر در پیش بینی نوسان قیمت می شود، پیدا می کنیم. ثانیا، اطلاعات معاملاتی، مانند توزیع تقاضای تقاضا، حجم معاملات و عدم قطعیت قیمت از بازارهای بین المللی، پیش بینی پذیری متغیر قیمت را بهبود می بخشد در هر دو تجزیه و تحلیل نمونه و غیر نمونه. سوم، استراتژی تجاری مبتنی بر مدل رگرسیون پیش بینی که شامل اطلاعات تجاری از هر دو بازار است، سود قابل توجهی را برای سرمایه گذاران متوسط ​​می دهد.