A new approach to tests of pricing-to-market

این مطالعه یک رویکرد جدید برای آزمون قیمت گذاری به بازار پیشنهاد می کند که پاسخ پاسخ قیمت های صادرات به حرکت های ارز را تعریف می کند. پارامترهای قیمت گذاری به بازار ممکن است حساس به تنوع زمانی باشد، و ما در این زمینه در نوشتاری نوین تئوری و تجربی به ادبیات پرداخته ایم. ما مدل معیار قیمت گذاری به بازار را گسترش می دهیم تا بی ثباتی را در رابطه بین قیمت های صادراتی و نرخ های ارز مورد توجه قرار دهیم. علاوه بر این، با استفاده از یک روش تجربی قوی برای بی ثباتی پارامتر، ما پیش بینی عملکرد یک مدل قیمت گذاری به بازار را بررسی می کنیم. در این راستا، ما از نمونه ای از آزمون های متشکل از مدل مدل برای تحقق بخشیدن به پارامترهای مختلف به جمع آوری اخیر و تجزیه اطلاعات صادرات انگلستان استفاده می کنیم. نتایج برآورد ما شواهد قوی از قیمت گذاری به بازار و عدم ثبات در پاسخ قیمت های صادرات به نوسانات نرخ ارز را نشان می دهد.