The forecast combination puzzle: A simple theoretical explanation

این مقاله توضیح نظری را برای این واقعیت تلطیف ارائه می دهد که ترکیبات پیش بینی با وزن های تخمین زده شده اغلب در برنامه های کاربردی ضعیف است. خواص ترکیب پیش بینی معمولا بر اساس این فرض است که وزن ثابت است، در حالی که در عمل آنها باید برآورد شود. اگر این واقعیت که وزنها به صورت تصادفی و نه ثابت در نظر گرفته می شود، در هنگام مشتق بهینه، در نظر گرفته می شود، سپس ترکیب پیش بینی شده باطل خواهد شد (حتی زمانی که پیش بینی های اولیه بی طرفانه است) و واریانس آن بزرگتر از مورد ثابت وزن خواهد بود . به طور خاص، هیچ تضمینی وجود ندارد که ترکیب پیش بینی "مطلوب" بهتر از مورد وزن برابر باشد یا حتی پیش بینی های اولیه را بهبود بخشد. ما تئوری زمینه ای، برخی موارد خاص و یک تصویر عددی را ارائه می دهیم.