In-sample confidence bands and out-of-sample forecast bands for time-varying parameters in observation-driven models

ما به بررسی روش های جایگزین برای محاسبه اعتماد در نمونه و نمونه های پیش بینی نشده برای پارامترهای متفاوت زمان می پردازیم. نوارهای نمونه در نمونه عدم قطعیت را نشان می دهند، در حالی که نوارهای خارج از نمونه نه تنها عدم قطعیت پارامتر، بلکه عدم قطعیت نوآوری را نیز منعکس می کنند. این باند ها به طیف گسترده ای از روش های برآورد و کلاس های زیادی از مدل های رانده مشاهده با توابع انتقال متناوب قابل اجرا هستند. یک مطالعه مونت کارلو برای بررسی مدل های پارامتر متغیر زمان مانند مدل های مدت زمان مشروط سازگاری متعارف تصادفی اتورگرسیونی تعمیم یافته است. نتایج ما نشان می دهد تفاوت های متقابل بین پوشش های واقعی ارائه شده توسط روش های مختلف نشان می دهد. ما یافته های ما را در یک تجزیه و تحلیل بی ثباتی برای ماهانه بازده 500 شاخص استاندارد و پوره نشان می دهیم.